Simuler en AR(1)-prosess

Hvert steg: x(t) = phi * x(t-1) + støy. Fordi hvert steg avhenger av forrige kan ikke R vektorisere dette.

Usage

ar1_cpp(n, phi, sigma)

Arguments

n

Antall tidssteg

phi

Autokorrelasjon (-1 til 1). 0.9 = treg mean-reversion

sigma

Standardavvik på støyen

Value

Numerisk vektor av lengde n

Examples

set.seed(1)
x <- ar1_cpp(100, phi = 0.9, sigma = 1)
plot(x, type = "l")